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¿Qué es
estacionalidad en el Mercado Forex?
En términos simples, la
estacionalidad del Mercado Forex es la tendencia de las divisas en torno a
moverse en patrones repetibles y relativamente predecibles a lo largo del
tiempo. Cuando se comenta acerca de la estacionalidad, la mayoría de guías se
referirán a ciertas tendencias mensuales que suceden durante el año calendario.
Un ejemplo pertinente es la tendencia del Yen japonés en torno a revaluarse al
final del año fiscal de esa nación. Aún así, estos patrones son bastante
difíciles de operar ya que son un poco impredecibles y tienen un reducido uso
legitimado por parte del operador a corto plazo.
En lugar de esto examinaremos
una tendencia que es mucho más útil en un contexto de corto plazo: El
comportamiento de las divisas para establecer niveles máximos y mínimos en un
contexto semanal. La relativa facilidad predictiva obviamente es lo que nos
interesa como operadores del mercado Forex; si algo se repite, en teoría es
sencillo especular a partir de tal repetición.
Tendencias del Mercado Forex y
tendencias semanales
Años de informes en el Mercado
Forex muestran que las divisas de forma bastante probable establecen sus
niveles máximos y mínimos al comienzo y al final de la semana de operación. De
forma intuitiva, esto tiene sentido: Si una divisa está en una tendencia
ascendente bastante consistente, su nivel mínimo del lunes probablemente se
sostendrá hasta el viernes y lo opuesto también debería ser correcto. Además,
las divisas representativas de Europa y América del Norte también tienen la
tendencia de evidenciar grandes movimientos en el precio hacia el final de la
semana.
Por supuesto esto es bastante
interesante en toda su dimensión, pero la primera pregunta que se viene a la
mente de forma inmediata debería ser obvia: ¿Cómo usamos esto en nuestra
operación?
Parámetros de la
estrategia de estacionalidad en el Mercado Forex
Si quisiéramos especular que
los niveles máximos o mínimos del lunes se mantendrán, probablemente estaríamos
estimando que la divisa continuará en una dirección durante la semana
subsiguiente de operación. Existen algunas formas para hacer esto, pero en
ocasiones la solución más sencilla es mejor en lo referente a las estrategias
de operación.
Parámetro de
ingreso: El martes, establezcan una orden de ingreso
con stop de compra en el nivel máximo del lunes, una orden de ingreso con stop
de venta en el nivel mínimo del lunes. Conservaremos estas órdenes de ingreso
con stops de compra y de venta a lo largo de la semana excepto que ya hayamos
tomado posición larga o corta con la tasa de cambio respectivamente.
Stop de pérdida: La orden de ingreso con el stop opuesto nos
sacará de una determinada posición y establecerá una operación en la dirección
opuesta. Esto será lo que suceda a no ser que ya se hubiera activado una orden
hacia la otra dirección durante la semana anterior de operación. En otras
palabras, la estrategia va en posición larga en el nivel máximo del lunes pero,
de forma subsiguiente, invierte su dirección en el nivel mínimo del lunes, no
existirá orden de stop ubicada en la posición corta subsiguiente.
Toma de utilidades: Ninguna
Parámetro de
salida: Cerrar tan cerca al precio de cierre el
viernes como sea posible.
FXCM
ofrece la posibilidad de descargar un software de operaciones semanales automatizadas, estableciendo una estrategia a
partir de la estacionalidad semanal.
Se puede descargar e instalar
la plataforma de operador estratégico de FXCM, junto al archivo
WeeklySeason.fxd cuando estén seguros en torno a si les gustaría importar el
consejero estratégico a su plataforma.
Resultados de la
estrategia de estacionalidad en el Mercado Forex
Si usamos esta estrategia
semanal en la tasa de cambio frecuentemente volátil y de rapidez notable para
generar tendencias como lo es la de la Libra esterlina frente al Yen japonés,
los resultados son algo impresionantes.
A pesar de los
periodos notables de desempeño deficiente, en un contexto hipotético la
estrategia se desempeñó bastante bien con la cotización del GBP/JPY
remontándonos hasta el inicio del 2001. Aunque el desempeño del pasado nunca es una garantía de resultados futuros, tales
parámetros de operación simples e intuitivos de igual forma se muestran
prometedores en otras tasas de cambio.
Usos para cada día
de operación
Ahora que sabemos de la tendencia por parte de las divisas con respecto
a elaborar sus niveles máximos y mínimos al inicio y al final de la semana,
podemos usar esto como un filtro de clases para nuestras propias estrategias de
operación. Si se usa un sistema de operación basado en la tendencia, un
operador puede querer evidenciar si una divisa ha roto su nivel máximo o mínimo
al inicio de la semana y adoptar una operación en esa dirección. Si un operador
usa un sistema de operación más basado en los rangos, también puede buscar la
capacidad de la divisa para establecer una dirección en particular después de
una ruptura en el nivel máximo o mínimo al inicio de la semana.
Aunque nada es perfecto, la investigación muestra que es probable que un
operador tenga una mejor posibilidad de éxito si opera con las tendencias
estacionales generales.
